La formula di Clark-Ocone per processi di punto
2019-03-27
Le formule di tipo Clark-Ocone rivestono una particolare importanza teorica in analisi stocastica ed hanno numerose applicazioni. Nel seminario si mostrera' la formula di Clark-Ocone per funzionali a quadrato integrabile di processi di punto con intensita' stocastica. Si presenteranno inoltre due applicazioni di tale formula: la disuguaglianza di Poincare' ed una disuguaglianza di concentrazione per funzionali a quadrato integrabile di processi di punto con intensita' condizionata.
Le formule di tipo Clark-Ocone rivestono una particolare importanza teorica in analisi stocastica ed hanno numerose applicazioni. Nel seminario si mostrera' la formula di Clark-Ocone per funzionali a quadrato integrabile di processi di punto con intensita' stocastica. Si presenteranno inoltre due applicazioni di tale formula: la disuguaglianza di Poincare' ed una disuguaglianza di concentrazione per funzionali a quadrato integrabile di processi di punto con intensita' condizionata.
