Ensemble Kalman Filtering
2019-01-24
Seminario sull'algoritmo di Ensemble Kalman Filtering.
L'algoritmo di Kalman filtering è basato sull'assunzione che tutte le densità di probabilità sono Gaussiane, cosa che in genere non è garantita. D'altra parte, un algoritmo particellare di filtering può richiedere un grande numero di particelle affidabili, cosa a volte non praticabile. L'agoritmo Ensemble Kalman filtering è un compromesso approssimato tra approssimazione Gaussian approximation e metodi a particelle puri, in grado di lavorare bene su un numero relativamente piccolo di particelle, non assumendo ancora distribuzioni normali. Verrà fornita una giustificazione per l'algoritmo basata sull'ottimizazione e ne verrà discussa la applicazione su esempi.
